单位根过程联合检验的Bootstrap研究

摘要：

本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性；使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果.模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22％、3.70％和0.00％,而临界值的误判率分别高达22.22％、11.11％和15.56％;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍.模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显.

关键词：单位根过程、联合检验、Bootstrap检验、Bootstrap不变原理

所属期刊栏目：30

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71073073、71273122;国家社会科学基金12BJY014;教育部人文社会科学研究一般项目11YJA630169

在线出版日期：2013-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：106-112