时间趋势平稳性检验的带宽选择及其影响

摘要：

本文将基于最小化两类错误的概率选择带宽的思想引入KPSS检验.文章通过蒙特卡罗仿真实验,对基于最小化均方误差和最小化两类错误概率的KPSS检验的有限样本性质进行了比较；并对中国季度实际GDP对数序列的平稳性进行了检验.结果表明,基于最小化两类错误概率的检验比基于最小化均方误差的检验有更大的水平扭曲,但前者也有更大的检验势；并且在误差项自回归系数小于等于0.5的大多数情形下,基于最小化两类错误概率的检验有更好的有限样本性质；中国季度实际GDP对数序列是带漂移的单位根过程.

关键词：KPSS检验、长期方差、两类错误

所属期刊栏目：29

分类号：C812(统计方法)

资助基金：湖北省社会科学基金项目"转型期老年人收入与幸福感"[2010]270

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：98-103