奇异点检测的小波方法在证券市场中的应用

摘要：

本文使用小波变换模极大值方法分析次贷危机中美国证券市场的突变.研究发现,小波模极大值方法准确定位了金融资产价格异常点的具体时刻；检测出了2类奇异点,其中峰值点检测比过零点检测更稳健；这些奇异点对应了美国次贷危机主要发展阶段的重大经济事件,反应出危机中美国经济系统异常对金融市场造成的影响.文章最后进行了稳健性检验.

关键词：小波变换、模极大值、李普西兹指数、奇异性

所属期刊栏目：29

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金重点项目70381001;创新群体项目70821061

在线出版日期：2012-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：97-101