样本选择模型的一个简单半参数估计量

摘要：

本文发展了一个针对样本选择模型的两阶段半参数估计量,其首先在第一阶段基于对数欧几里得分布差异测度估计离散选择概率,进而在第二阶段利用非参数sieve方法估计一个包含参数和非参数部分的部分线性模型以得到模型参数的估计.相对于文献中已有的半参数估计量,该估计量的计算更加简便,且计算负担相对较小.我们说明了该半参数估计量的一致性和渐近正态性,同时给出了其渐近方差的计算公式.蒙特卡洛模拟结果符合我们的理论结论.

关键词：样本选择模型、半参数估计、分布差异测度、非参数sieve估计

所属期刊栏目：29

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：88-93