我国通货膨胀率非线性特征研究

摘要：

本文应用带单位根的门限自回归模型,对我国1990年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析.通过估计和检验发现我国通货膨胀具有明显的非线性特征,模型较好地拟合了通货膨胀的动态调整过程.我国通货膨胀调整存在减速通货膨胀状态、适中通货膨胀状态和加速通货膨胀状态三个区制.适中通货膨胀状态是一个平稳的自回归过程,减速通货膨胀状态、加速通货膨胀状态则是具有单位根的自回归过程,具有自我加速的作用.在不同的区制下,通货膨胀率均有较高的持久性,但中间状态的持久性明显低于其他两种状态.

关键词：通货膨胀率、非线性、门限自回归模型

所属期刊栏目：28

分类号：C812(统计方法)

在线出版日期：2011-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：49-53