基于ARFIMA(p,d,g)过程的半参数估计量分布特征及其有偏性研究

摘要：

本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析.结果发现,当长记忆和短记忆同时存在时,在大多数情况下,各参数估计量仍然服从正态分布,因此在小样本下仍可以构造t统计量判别参数的显著性,但由于受到短期参数的影响,估计量的分布是有偏的,因此导致参数的估计和检验出现偏差.而当真实数据过程接近非平稳或过度差分时,半参数估计量的分布也会发生改变.

关键词：长记忆、半参数估计量、有偏性、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金："中央财经大学学科建设基金"资助

在线出版日期：2010-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：97-104