ADF单位根检验中联合检验LM统计量研究

摘要：

本文研究了ADF单位根检验中参数联合约束的拉格朗日乘数检验.首先,本文构建了4个LM统计量并推导了它们的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,并总结了LM统计量有限样本容量下的统计特性;比较分析了这4个LM统计量的检验功效及实际检验水平;最后,一个实例分析简要说明了这几个统计量在单位根检验中的应用.

关键词：单位根、拉格朗日乘数、蒙特卡罗模拟、响应面函数

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"项目批准号09YJA79011

在线出版日期：2010-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：84-90