协整平滑转移回归中的线性检验——基于完全修正最小二乘法的扩展

摘要：

在解释变量内生条件下,Choi,Saikkonen(2004)使用动态最小二乘法估计协整平滑转移回归模型,并基于动态最小二乘法的估计结果构造LMD统计量检验协整向量的非线性.本文系统解析了LMD的构造并指出其不足,针对这一不足,本文将动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而基于完全修正的最小二乘法估计结果构造LMF统计量检验协整向量的非线性.本文的仿真试验表明,在有限样本下,LMF与LMD的检验势没有显著差异,但LMF的水平扭曲小于LMD.

关键词：协整平滑转移回归模型、动态最小二乘法、完全修正最小二乘法、非线性

所属期刊栏目：27

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社科基金重点课题07AJY010研究的阶段性成果

在线出版日期：2010-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：70-75