门限自回归下的单位根检验可靠性研究

摘要：

在非对称的门限自回归模型下,由于传统单位根检验式的误设,会导致单位根检验势下降.本文通è过一系列的Monte-Carlo模拟表明:非对称性对ADF和PP检验的检验势会产生较大影响,而对其他四种常用的单位根检验势产生的影响较小,也就是说,在非对称的门限自回归下,非对称性对退势单位根检验势产生的影响较小.模拟中也发现:NP单位根检验对TAR模型和持久性都具有稳健性.

关键词：门限自回归、单位根检验、检验势、MC模拟

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：98-106