单位根的秩检验及其应用研究

摘要：

本文系统研究了单位根检验的三种非参数秩检验统计量:RDF检验、得分秩(uni)检验与逆得分秩(ins)检验,推导了逆得分秩的分布.然后运用Monte Carlo模拟给出了各种秩检验的临界值,将秩检验与传统检验的优劣进行了比较,并将这些方法应用于我国货币需求函数各变量月度序列的实证检验.Monte Cado模拟和实证应用的结果表明,秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现序列中的非线性特征,这将有助于对时间序列特征的深入分行.

关键词：单位根、秩检验、非线性

所属期刊栏目：26

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家统计局全国统计科研项目《非线性时间序列协和模型及其应用研究》2007LZ029

在线出版日期：2009-11-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：101-107