基于Copula方法的国债市场相依风险度量

摘要：

本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值.

关键词：Copula、在险风险值、相依测度、国债

所属期刊栏目：25

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：湖南省社会科学基金05YB95

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：82-85