广义二元复合Poisson风险模型破产概率的估计

摘要：

本文研究了一类双险种风险模型,模型中两个险种的理赔到达计数过程和其中一个险种的保费到达计数过程均为齐次Poisson过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并给出了保单收入为指数分布随机变量时的破产概率上界表示式.

关键词：齐次Poisson过程、破产概率、指数分布

所属期刊栏目：25

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-07-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：93-97