未偿率模型:保险公司风险度量的新方法

摘要：

本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法,如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上,利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型-未偿率模型,并对该模型的性质进行了初步讨论.

关键词：未偿率模型、风险度量、条件尾部期望

所属期刊栏目：24

分类号：C812(统计方法)

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：47-50