流动性和可预测股票回报: 一个实证检验

摘要：

@@ 一、引言
(一)股票回报可预测
自从证券市场诞生以来,预测证券回报一直是人们关注的焦点之一.根据Fama(1970),回报可预测性被分为基于过去回报信息的"弱形式(weak form)"可预测性和基于过去公开信息的"半强形式(semi-strong form)"可预测性.

关键词：流动性、可预测性、条件资产定价、广义矩估计、时变

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2006-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：66-71