VaR方法在银行贷款风险评估中的应用

摘要：

@@ 一、引言
自从1993年国际清算银行(BIS)宣布为抵补市场风险而引入资本需求量以来,风险价值计量模型有了很大的发展.1995年BIS对它的市场风险监管计划进行了修正,允许一些银行在计算它们所面临的市场风险暴露值时可以采用自己的内部模型,不必一定使用管理当局推荐的标准模型,从而大大促进了内部VaR模型的发展.欧洲(1997)与美国(1998)的一些大银行已经开始用它们自己的内部模型来计算贷款风险VaR暴露值,求出抵补市场风险所需的资本需求量.为此,本文拟探讨银行不流通贷款VaR暴露值的计算方法,并将贷款风险VaR暴露值同按8%的资本充足率提取信贷风险储备金进行比较,得出VaR方法在银行贷款风险评估中的实际应用价值和意义.

关键词：VaR、贷款风险、信用等级

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2005-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：58-61