主因素数量的置信区间

摘要：

@@ 一、引言
过去对主因素分析的研究主要集中在因素数量的估计和假设检验上,在心理学计量和金融经济学的应用中,都建立了专门的方法来判断普遍重要因素.Anderson (1963)的研究表明,最小特征值的置信区间估计与最差因素的方差是相同的,Johnson和Wichern(1998)将其应用于证券收益的实证研究之中,作为结论他们建议投资者,如果出现倒数第q个主因素置信区间估计很小的情况,就可以忽略这q个因素,假如运用本文提出的方法,投资者就可以在一定的置信水平下得到一个更为精确的结论.

关键词：渐近分布、置信区间上下限、协方差矩阵、特征值、主因素分析

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2005-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：53-58