基于风险控制的证券投资决策

摘要：

@@ Markowitz证券组合核心理论是在投资决策中选择风险(用方差或标准差描述)最小、期望收益(用均值描述)最大的证券组合,即依据均值-方差模型来构造最优证券投资组合.Markowitz的均值-方差模型给出了投资决策的最基本、最完整的分析框架,是当今投资理论和投资实践的主流方法.

关键词：Markowitz均值-方差模型、VaR方法、最优证券投资组合、动态调整

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2004-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：44-48