基于Bootstrap方法的风险度量模型及其实证分析--关于机构投资者风险度量方法的探讨

杜本峰

中国人民大学;

摘要：

@@ 一、问题的提出
机构投资者(养老基金、共同基金、保险基金、捐赠基金、信托基金)的发展壮大是证券市场健康发展的关键因素,自20世纪70年代以来,投资者法人化.机构化已成为国际证券市场的发展趋势.在中国加入WTO和"超常规发展机构投资者"的背景下,我国机构投资者的数量和结构发生了深刻的变化.据统计,1998年年末我国机构投资者拥有的市场流通市值约占20%多,至2002年上半年,这一比例上升到55.7%左右.

关键词：机构投资者、B00tstrap、GARCH、风险

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：49-54