Copula函数的比较及其在风险度量中的应用问题

摘要：

本文在明确Copula函数基本概念的基础上,对几种常用的Copula函数进行对比分析,概括出了不同Copula函数的特点.最后对于Copula函数在实际金融风险度量中的应用问题进行了深入的探讨.

关键词：Copula函数、相关性、风险度量

分类号：C8(统计学)

资助基金：教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-04-0608

在线出版日期：2008-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：8-10