基于VAR模型的我国铜锌期货价格引导关系实证研究

摘要：

铜、锌期货是大宗金属期货的重要品种，在期货投资市场上广受追捧。研究通过构建VAR模型，运用格兰杰因果检验，分析了近远月铜、锌期货价格之间相互引导关系，模型实证结论认为远月期铜、锌期货价格之间具有显著的相互引导关系，为期货市场上各类型投资者提供政策指引。

关键词：期货价格、VAR模型、格兰杰因果检验

分类号：F713.35(国内贸易经济)

在线出版日期：2014-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：14-16