CPI结构变迁的识别与模型分析

摘要：

本文利用1990-2020年的样本数据,采用Bai-Perron断点估计法,研究CPI结构突变特征与模型关系.实证发现:①根据CPI发展历程的先验信息验证发现,实证结果估计2000年与2017年为CPI的结构突变时间点具有很高的准确性.②在全局样本时间段内,GDP、M2、CPI之间不存在协整关系,在分段样本时间内GDP、M2对CPI有协整关系.③全局样本CPI对GDP、M2回归模型的拟合优度为0.857,远小于分段回归模型的拟合优度0.9995,从第一区制到第三区制,GDP对CPI影响具有逐渐弱化趋势,M2对CPI对影响大幅增强.显然,具有结构变化特征变量的模型关系,分段回归比全局回归效果好.

关键词：CPI、结构突变、间断点估计、序贯确定、回归分析

分类号：F272;F121.3;F832.51

资助基金：浙江省社科规划课题;教育部人文社会科学研究项目;国家社会科学基金

在线出版日期：2022-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19