基于GARCH类模型的外汇汇率波动分析

摘要：

@@ 1引言
GARCH类模型是反映市场收益率波动特征最常用的模型,它很好的反映了收益率波动的群集和异方差性.Engle(1982)提出了ARCH模型.BolREslev(1986)提出了广义自回归异方差GARCH模型.之后许多学者对GARCH模型进行了扩展,形成了GARCH模型的基本理论体系.

机标关键词：GARCH类模型、外汇汇率、GARCH模型、收益率波动、广义自回归异方差、基本理论体系、市场收益率、异方差性、波动特征、学者、群集

分类号：F83;N94

在线出版日期：2010-01-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：14-16