对上证综指近十年来日收益率波动的研究

摘要：

@@ 下图分别表示的是上证指数近十年来日收盘指数序列和日收益率序列(1997年3月20日至2007年3月19日),共2405个交易日.
关于股票日收益率波动性的研究,近来成为金融时间序列分析中的重要课题.

机标关键词：上证综指、日收益率波动性、时间序列分析、收益率序列、指数序列、上证指数、收盘、课题、金融、交易、股票

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2007-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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