多层网络视阈下银行业系统性风险跨网络传染研究

摘要：

研究银行系统性风险的跨网络传染对识别系统性风险传染路径及传染机制具有重要意义.利用中国16家上市商业银行2010年第三季度至2020年第四季度数据,构建动态决策层网络(基于共同股东形成的共同股东网络)与动态经营层网络(基于共同贷款形成的债权网络与基于共同持股房地产公司形成的股权网络),在多层网络特征及系统性风险的基础上,实证检验了银行系统性风险传染的多层复杂网络特征及作用机制.结果表明:银行多层网络中心性与系统性风险显著正相关,相较于单层网络,多层网络结构能够捕捉更多的系统性风险信息,对系统性风险有更强的解释力;银行系统性风险传染具有显著的网络间与网络内立体式特征,为系统性风险防范提出新思路;在银行业多层网络间,存在决策层网络至经营层网络的风险传染渠道,系统性风险呈现跨网络立体式传染特征.

关键词：多层网络、系统性风险传染、银行业、网络拓扑、脉冲响应

所属期刊栏目：38

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：辽宁省社会科学规划基金一般项目L22BJY031

在线出版日期：2023-02-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：86-102