多图模型及其在宏观经济指标相关分析中的应用

摘要：

多图模型表示来自于不同类的同一组随机变量间的相关关系,结点表示随机变量,边表示变量之间的直接联系,各类的图模型反映了各自相关结构特征和类间共同的信息.用多图模型联合估计方法,将来自不同个体的数据按其特征分类,假设每类中各变量间的相依结构服从同一个高斯图模型,应用组Lasso方法和图Lasso方法联合估计每类的图模型结构.数值模拟验证了多图模型联合估计方法的有效性.用多图模型和联合估计方法对中国15个省份13个宏观经济指标进行相依结构分析,结果表明,不同经济发展水平省份的宏观经济变量间存在共同的相关联系,反映了中国现阶段经济发展的特征;每一类的相关结构反映了各类省份经济发展独有的特征.

关键词：多图模型、相关分析、组Lasso、宏观经济指标

所属期刊栏目：35

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金青年项目“多维时间序列时变图模型建模和预测方法研究”;全国统计科学研究重点项目“高维宏观经济时间序列图模型及其应用研究”

在线出版日期：2020-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：40-44