基于MOSUM的多重滤波变点检测研究

摘要：

多时间尺度的变点问题一直是质量控制中的热点研究对象.基于移动和统计量(MOSUM),提出了一种多重过滤检验方法(MFT),以检验均值不变的零假设或存在均值变点的备择假设.首先,为使方法具有实用性和一般性,构建均值变点模型,并假定分布假设较弱.其次,由于单一窗宽对变点检测的局限性,构造了一个弱收敛到一个布朗运动相关的函数的MOSUM统计量,进而应用多个窗宽下MOSUM过程进行多变点检测.最后,为使得MFT方法不受其它分布参数变化影响,对模型均值外的参数变化作了鲁棒性检验.经模拟研究和实证分析表明,MFT方法的估计精度和准确度比一般方法更具优势和实效性.

关键词：变点检测、MOSUM、MFT、标准布朗运动

所属期刊栏目：35

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目“交通流数据中的变点检测模型及其应用”;贵州省科技计划项目

在线出版日期：2020-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：14-22