变点问题统计分析框架及应用 —— 以我国财险赔付支出数据为例

摘要：

经济金融领域的数据通常具有结构性变化特征,其突变点往往不易辨别,因此对关键风险点的识别和差异化建模至关重要.在已有研究基础上,由变点识别 、检验 、估计为主线构建了变点问题研究的分析框架,并以保监会每月发布的赔付支出数据为例识别了一年中宏观财险赔款的周期性突变点,根据变点前后差异建立了不同的损失风险模型.研究发现:具有单一变点下的数据服从"双峰"分布,当系统内存在变点时,混合模型优于单一模型.

关键词：变点问题、财险赔付、模型选择、混合分布

所属期刊栏目：33

分类号：O212;F840(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金项目《中国国民财富总量构成、地区配置与跨期转换的统计测度研究》16BTJ001

在线出版日期：2019-01-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：12-20