分位数回归下的因果关系检验

摘要：

Granger因果关系在计量经济学中占有重要地位.在实践中,采用Granger检验是在最小二乘回归下进行的,检验的是条件均值之间的因果关系,在此基础上扩充到检验条件分位数上的因果关系,即线性分位数回归下的Sup-Wald检验法;利用该检验法实证分析全国城镇居民人均可支配收入增量对人均消费性支出增量之间的关系,结果表明其之间存在单向的因果关系,并且在较低分位数时城镇居民人均可支配收入增量对人均消费支出增量的因果关系并不显著,只有在分位数较高时这种因果关系才显著存在.

关键词：分位数回归、Sup-Wald检验、因果关系、可支配收入、消费性支出

所属期刊栏目：33

分类号：F062.9;O212(经济学分支科学)

在线出版日期：2018-04-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：10-16