基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较

摘要：

信度模型是经验费率厘定的主要方法，其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数，同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合，同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息，将正态分布假设推广到泊松分布，放宽随机效应假设，即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题，其预测值还具有类似信度模型“收缩估计”的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现，扩展的联合定价模型（泊松－伽马模型）对索赔次数的拟合更加合理，解决了奖惩因子的“过度奖惩”的问题，有效改进了预测结果。

关键词：联合定价模型、重复奖惩、奖惩因子、收缩估计

分类号：O212;F840.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目《风险信息共享背景下的个体风险评估研究》71303045；对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助15YQ09

在线出版日期：2015-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：33-38,39