基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

摘要：

针对证券投资中存在的不确定性，采用模糊理论中的三角模糊数，解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ－水平给定的情况下，将此问题转化为三个单目标的问题：净收益最大化模型；最大风险最小化模型；风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念，得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。

关键词：不确定性、投资组合、线性规划、模糊理论、可能度

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅专项科研计划项目《LPV网络控制系统的鲁棒故障检测研究》12JK0548；第三次全国经济普查研究课题《信息化和电子商务对企业绩效的影响研究》21350

在线出版日期：2015-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：69-73