近单整时间序列Scheffe预测模型的内生性及其修正

摘要：

对于包含近单整时间序列的预测模型,在进行Scheffe检验时由于内生性问题的影响,导致参数统计量的检验水平过于保守,由此也相应降低了检验功效.通过加入解释变量的超前项与滞后项差分项的动态方法进行修正,并对修正前后的统计量有限样本性质进行仿真比较,结果显示这一修正方法可以有效降低内生性问题对Scheffe检验结果的影响.在小样本条件下,经过修正的Scheffe检验不仅提高了统计量的检验功效,同时明显减少了检验水平的扭曲现象.

关键词：近单整、Scheffe检验、Wald统计量、内生性

所属期刊栏目：29

分类号：F407;O212.1(工业经济理论)

资助基金：教育部人文社会科学基金项目《近似单整面板数据模型诊断理论及应用研究》10YJC790394;国家自然科学基金项目《环境政策促进区域经济发展的传导机制研究》71063006;国家社会科学基金项目《产业结构升级视角下我国居民消费率的决定因素研究》11CJY076

在线出版日期：2014-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：9-14