高维面板数据降维与变量选择方法研究

摘要：

从介绍高维面板数据的一般特征入手,在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时,主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型；对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评；针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望.

关键词：高维、面板数据、降维、变量选择

所属期刊栏目：27

分类号：O212;F222.3(概率论与数理统计)

资助基金：中国人民大学科学研究基金项目中央高校基本科研业务费专项资金资助《基于高频和超高维数据的中国金融市场若干重大问题研究》10XNL007;国家自然科学基金项目《基于高频数据的股市极端风险测度及其防范研究》71071155

在线出版日期：2012-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：21-28