基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析

摘要：

随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因.通过理论分析和一系列的蒙特卡罗模拟,揭示了数据过程本身的持久性、样本容量T和随机干扰项自相关之间的内在联系.研究发现随机干扰项往往呈现出与数据过程阶数相同的自相关.进一步研究表明,运用广义差分法和Cochrane- Orcutt迭代法虽然能大大减少伪回归概率,但在有些情况下,即使当样本容量较大时,较高阶的Cochrane- Orcutt迭代法仍然无法避免伪回归的发生.

关键词：弱平稳过程、伪回归、自相关、广义差分和Cochrane-Orcutt迭代法

所属期刊栏目：27

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金项目《弱平稳过程之间的伪回归研究》11BJY012;教育部人文社会科学研究规划基金项目《无漂移平稳时间序列下伪回归的统一研究框架:基于改进的HAC方法》10YJA790113

在线出版日期：2012-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：10-16