广义矩估计的延伸——广义经验似然估计

摘要：

从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展.通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模拟方法证实了在小样本场合GEL类估计量比GMM估计量具有更小的估计偏差和均方误差,即GEL类估计改进了GMM估计的小样本性质.

关键词：广义矩估计、广义经验似然类估计量、数理结构、随机模拟

所属期刊栏目：27

分类号：F064.1;F224.0(经济学分支科学)

资助基金：教育部社科研究基金西部和边疆地区项目《证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究》11XJC910001

在线出版日期：2012-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25