二次趋势模型的误设检验与仿真分析

摘要：

在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验.理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著；以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程；采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型.

关键词：趋势模型、假设检验、仿真分析

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：9-15