基于格点搜索的随机效应的GLS估计

摘要：

面板数据随机效应模型两步回归法参数估计使用的方差分量来自第一步的回归估计,它没有考虑方差分量的精度.为了弥补这一缺陷,故提出最优方差分量法(Optimal Variance Component),简称OVC.OVC方法增加了"格点搜索"技术,能够提供更多的方差分量组合,因此在一定程度上提高了参数估计的精度.蒙特卡罗模拟的结果虽然支持上述论点,但该方法却存在一定的问题,仍有待进一步完善.

关键词：随机效应、GLS、格点搜索、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：26

分类号：F224.7;O212.1(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2011-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25