线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效性研究

摘要：

基于OLS估计残差,将Bootstrap方法用于空间滞后相关LM-Lag检验.在不同的误差结构和空间权重矩阵条件下,比较Bootstrap LM-Lag检验和渐近检验的水平扭曲和功效.通过Monte Carlo实验表明,当误差项不服从经典正态分布假设时,LM-Lag渐近检验存在严重的水平扭曲,Bootstrap检验能够有效地校正水平扭曲,并且Bootstrap LM-Lag检验的功效与渐近检验近似;无论误差项是否服从正态分布,从水平扭曲和功效角度看,线性回归模型Bootstrap LM-Lag检验有效.

关键词：水平扭曲、功效、Bootstrap方法、LM-Lag检验

所属期刊栏目：26

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目《空间经济计量模型中Bootstrap方法有效性研究》70871041

在线出版日期：2011-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：14-20