时间序列的图模型及其在股市相关性中的应用

摘要：

图模型方法是高维数据统计分析的重要工具,时间序列的图模型方法有链图、因果图和偏相关图,将基于VAR模型的时间序列链图和因果图应用于国际股票市场,研究主要股指的动态相关性,结果表明:美国股市对周边股市的影响较大.将偏相关图应用于亚洲股票市场,研究亚洲主要股指的交互作用,结果表明:中国内地是相对独立的市场,中国香港、台湾以及新加坡、日本股票市场之间存在显著的信息流动.

关键词：链图、因果图、偏相关图、股票市场

所属期刊栏目：26

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目《一类变系数GARCH-M时间序列模型的研究10971042;温州市科技计划项目《温州市经济增长因素的统计分析》R20100030

在线出版日期：2011-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-41