基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型

摘要：

通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性.利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征.

关键词：VaR(value at risk)、半log-最优资产组合、风险控制、遗传算法

所属期刊栏目：25

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：2007年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国金融风险传导、扩散机制与金融安全动态预警研究》07JJD790131;2009年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《金融危机对我国经济金融冲击的动态计量与金融安全预警研究》2009JJD790015

在线出版日期：2010-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24