非对称单位根检验和非参数方差比

摘要：

基于三种退势方法较详细研究了方差比检验在非对称单位根检验中的适用性,并通过MC模拟揭示了其检验势性质.结果表明:在不含趋势项的TAR下,两机制TAR数据落在第一机制的比率是影响方差比检验势的重要因素,且比率越高检验势也越高;三机制TAR中落在中间机制的数据比率会影响检验势,随着比率增加检验势呈下降趋势,但程度不大.在含趋势的TAR下,由于趋势项在数据生成过程中具有支配作用,各种检验势会随着趋势设定的不同而不同.数据在不同机制之间的转换概率越高,则ROLS和RDM退势较OLS退势具有明显优势.

关键词：非对称单位根检验、方差比检验、ROLS和RDM退势、检验势

所属期刊栏目：25

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2010-07-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3-8