基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策

摘要：

提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法:首先给出精度矩阵新的参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该图模型方法应用于中国证券市场,研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性.实证结果表明:牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异,熊市似乎有着更强的相关性.

关键词：Graphical Model、投资组合、贝叶斯、条件相关性

所属期刊栏目：24

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目《时间序列的因果关系分析与图模型方法研究》10671044;浙江省教育厅科研项目《时间序列的图模型理论及应用研究》Y200804757

在线出版日期：2009-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：42-46