协整向量误设对相关检验的影响:小样本模拟研究

摘要：

利用蒙特卡罗模拟方法,研究小样本中协整向量误设对两种t统计量(tDF和tECM)的实际检验水平和检验势的影响,并针对参数q′的两种取值分别对二者的检验势进行比较,认为向量误设会降低tDF和tECM的检验势,但如果误设程度不大,其具体表现依然优于相应的无约束情形.无论是否存在向量误设,统计量tECM都优于tDF,但其优势会随着q′的减小而逐渐丧失.

关键词：协整、向量误设、蒙特卡罗模拟、检验势

所属期刊栏目：24

分类号：F222.1(经济计算、经济数学方法)

资助基金：天津市哲学社会科学研究规划资助项目《非平稳时间序列的单位根检验与结构突变研究》TJTJ07-005

在线出版日期：2009-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：14-18,21