基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究

摘要：

现代商业银行进行经济资本配置时,采用的损失分布函数都存在严重的失真问题.运用贝叶斯方法,充分利用各种信息对正态分布形式的信用损失分布进行了修正,得到信用风险损失分布的优化模型,结果表明:修正后的信用风险损失分布具有较高的精度,从而为商业银行经济资本管理提供了一种很实用的管理工具.

关键词：信用风险、损失分布、贝叶斯方法

所属期刊栏目：23

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：36-39