中国国债利率期限结构实证研究

摘要：

文章利用三次样条函数构造出上交所和深交所的国债利率期限结构,并通过对两市利率期限结构曲线进行比较与分析,得出这样的结论:中国国债利率期限结构虽然呈现出向右上方倾斜的正常态势,但是还存在着曲线趋于平坦、国债品种单一化等问题.

关键词：即期利率、三次样条函数、利率期限结构

所属期刊栏目：21

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：109-111