STUR过程下危机"传染性"计量检验的有效性研究

摘要：

文章首先介绍了危机"传染性"计量检验的两种分析框架:基于潜因子的分析模型和结构回归分析模型,同时给出了一些具体的检验方法,主要包括:Forbes 和 Rigobon的可调节的相关检验和多元"邹"检验,Favero 和 Giavazzi的"异常点"检验,Pesaran 和Pick的阀值检验等.为检验这些方法的有效性,采用随机单位根过程作为经济数据的变迁过程,发现"异常点"检验和阀值检验可以更好地捕捉到危机传染的时间特征.

关键词：危机传染、STUR过程、计量检验

所属期刊栏目：21

分类号：C8(统计学)

资助基金：湖北省教育厅科研项目D200518010

在线出版日期：2006-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：56-60