经济政策不确定性、FDI与中国经济增长

摘要：

将混频数据加总为同频数据所导致的信息缺失和人为信息虚增问题引起广泛关注.为解决上述问题,文章采用混频向量自回归(MF-VAR)模型研究了经济政策不确定性(EPU)对中国经济增长的影响.基于1999年1月至2019年9月的EPU、外商直接投资(FDI)和实际GDP增长率数据进行实证分析,结果表明:预测方差分解证明了MF-VAR模型比传统VAR模型有更好的解释能力;混频格兰杰因果检验证明EPU可以通过影响FDI来影响中国的经济增长;混频脉冲响应分析表明,EPU对经济增长和FDI有负向影响.

关键词：中国经济增长、混频向量自回归模型、FDI、经济政策不确定性

所属期刊栏目：38

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2022-03-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：124-128