全球经济政策不确定性对我国通货膨胀的冲击效应研究

摘要：

文章结合小波分析和含外生变量的VAR模型,分析了全球经济政策不确定性对我国通货膨胀水平影响的时频冲击效应.结果 表明,全球经济政策不确定性具有滞后效应.在高频空间,冲击效应一开始为抑制作用,有一定的持续性,数期后方向改变,这个过程在反应期限内不断更迭;随着频率的降低,效应方向的持续性不断减弱,到高尺度时,影响方向呈现隔期正负交替.同时,冲击效应的强度随着频率的降低而不断加强.

关键词：经济政策不确定性、通货膨胀、冲击效应、小波分析、VARX模型

所属期刊栏目：38

分类号：F124;F822.5(中国经济)

资助基金：国家自然科学基金71671062

在线出版日期：2022-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：134-139