集合经验模式分解和小波变换方法的复合与应用

摘要：

文章提出将集合经验模式分解和小波变换进行复合,以对单一降噪方法进行改进,并给出了该模型在金融数据降噪中的实际算例.结果显示:复合降噪模型能够克服单一模型中存在的模态混叠以及基函数固定等问题;在金融市场中利用该复合方法,可以得到动态相依性更为准确的估计,为金融时间序列分析和预测提供了新的方法.

关键词：集合经验模式分解、小波降噪、复合模型、金融时间序列

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目17YJA790017

在线出版日期：2021-08-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：155-158