基于先验信息的模型筛选方法及应用

摘要：

维度灾难是统计多元回归中的重要问题.人们提出各种变量筛选准则来进行降维,然而各个准则因为样本量n与变量个数p的不同关系往往呈现出不同的理论性质与实践效果.如何选择较优变量筛选准则,也是理论和实践研究一直关注的问题.在实践中,这种选择具有一定的主观性,也给实际应用带来了不确定性.文章提出一种模型筛选准则的参数化表示,通过真实数据实验发现,n与p呈现不同大小关系时,相同参数点代表的模型筛选准则所选出的模型呈现不同预测效果.在此基础上,给出基于n与p先验关系的较优参数点选取建议,即基于n与p的先验信息,给出针对实际问题的相对较优的模型筛选准则.

关键词：模型筛选准则、参数化、模拟、先验关系

所属期刊栏目：37

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：贵州财经大学人才基金资助项目;贵州财经大学人才基金资助项目

在线出版日期：2021-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：25-29