制造业采购经理人指数PMI季节调整中的春节模型优化

摘要：

文章改进了美国普查局X-13A模型中的移动假日处理模型,在其内置的圣诞节模型和复活节模型基础上,建立并考察了春节效应的比例和指数时变模型,求解不同模型条件下的最优春节效应区间,并经过了滑移区间和修正历史检验.结果 表明:现有PMI季节调整方法产生的序列仍能识别出明显季节性,经过季调后的序列不存在显著的季节性;所采用的圣诞节模型、复活节模型、比例时变、指数时变模型在拟合性和预测性方面优于现有季节调整方法.基于AICC和AAPE准则,选择春节效应的最优区间,圣诞节模型中,春节效应的影响区间为[-2,5].复活节模型中最优影响区间为三段区间[-15,-3]、[-2,5]和[6,18];时变模型与均匀分布模型相比,具有预测误差小,对离群点的识别充分,季调稳定性好、趋势转折领先和调整结构准确的优点.特别是指数时变模型,在数据序列月份变化的修正中体现出较好的稳定性.

关键词：PMI、季节调整、春节效应、时变模型、稳定性检验、区间选择

所属期刊栏目：36

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：山东科技大学一流课程培育项目YLK2020028

在线出版日期：2020-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：57-61